一、基本情况

姓名：梁晓青  性别:女  最高学位：博士  职称：副教授

最高学历：博士研究生 学位单位：南开大学 留学经历：美国密歇根大学。

二、硕导所属（含跨转）学科、专业学位类别

1、数学学科（或专业学位类别：概率论与数理统计）

研究方向一：风险理论

研究方向二：金融数学

研究方向三：随机最优控制理论

三、主持、参与的科研及教研项目情况（含获奖情况）

1.2024.01.01-2027.12.31 国家自然科学基金面上项目 (12371468)，隐马氏链环境下寿险随机控制和年金谜团问题研究，43.5万元。

2.2024.01.01-2024.12.31 国家自然科学基金天元访问学者项目 (12326369)，寿险模型奇异控制问题解存在唯一性及渐近解研究，10万元。

3.2018.01.01-2020.12.31 国家自然科学基金青年项目 (11701139)，带交易费用的最优年金保险购买及投资消费问题，24万元。

4.2020.09-2022.09河北省引进留学人员资助项目(C20200102), 关于寿险模型中遗产和生命巴黎型破产问题的研究，1万元。

5.2018.01.01-2020.12.31 河北省自然科学基金青年项目 (A2018202057)，模糊不确定环境下人寿保险模型中的最优决策问题，3万元。

6.2016.01-2017.12河北省教育厅青年基金(QN2016176), 养老保险和人寿保险中的几个随机最优控制问题，2.7万元。

7.2022.01-2024.01河北省省级研究生示范课程立项建设项目：课程名称：测度论基础，2万元。

8.2022.01-2023.12 河北工业大学本科教育教学改革重点研究项目：“非寿险精算数学”课程建设研究, 0.6万元。

获奖：

1. 2018天津市 “131”创新型人才培养工程第三层次人才。

2. 2019年河北省青年数学奖二等奖。

五、近年来发表代表性论文情况（仅限第一作者或通讯作者），主编或参编的教材、专著情况，获得专利情况等

1. Wenjun Jiang, Xiaoqing Liang*, and Virginia R. Young, 2025. Bowley Solution of a Variance Game in Insurance. Accepted by Scandinavian Actuarial Journal.

2. Xiaoqing Liang* and Virginia R. Young, 2025. Two Stackelberg Games in Life Insurance: Mean-Variance Criterion. ASTIN Bulletin, 55: 178-203.     

3. Xiaoqing Liang*, Virginia R. Young. 2023. Annuitizing at a Bounded, Absolutely Continuous Rate to Minimize the Probability of Lifetime Ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 112: 80-96.

4. Xiaoqing Liang, Wenjun Jiang, Yiying Zhang*. 2023. Optimal Insurance Design under Mean-Variance Preference with Narrow Framing. Insurance: Mathematics and Economics, 112: 59-79.

5. Pablo Azcue, Xiaoqing Liang*, Nora Muler, and Virginia R. Young, 2023. Optimal Reinsurance to Minimize the Probability of Drawdown under the Mean-Variance Premium Principle: Asymptotic Analysis. SIAM Journal on Financial Mathematics, 14(1), 279-313.

6. Xiaoqing Liang and Virginia R. Young* , 2023. Optimal Proportional Reinsurance to Maximize an Insurer’s Exponential Utility under Unobservable Drift. Journal of Applied Probability, 60(3), 874-894.

7. Xiaoqing Liang and Virginia R. Young* , 2022. A Simple and Nearly Optimal Investment Strategy to Minimize the Probability of Lifetime Ruin. ASTIN Bulletin, 52(2), 619-643.

8. Manli Ban, Hua He and Xiaoqing Liang*, 2022. Optimal Investment Strategy for DC Pension Schemes under Partial Information. Risks.10(11): 211. DOI: 10.3390/risks10110211.

9. Xiaoqing Liang and Virginia R. Young*, 2022. Discounted Probability of Exponential Parisian Ruin: Diffusion Approximation. Journal of Applied Probability, 59(1), 17-37.

10. Xiaoqing Liang, Ruodu Wang, and Virginia R. Young*, 2022. Optimal Insurance to Maximize RDEU Under a Distortion-Deviation Premium Principle. Insurance: Mathematics and Economics, 104, 35-59.

11. Xiaoqing Liang, Zhibin Liang, and Virginia R. Young*, 2020. Optimal Reinsurance under the Mean-Variance Premium Principle to Minimize the Probability of Ruin. Insurance: Mathematics and Economics, 92, 128-146.

12. Xiaoqing Liang* and Virginia R. Young, 2020. Minimizing the Discounted Probability of Exponential Parisian Ruin via Reinsurance. SIAM Journal on Control and Optimization, 58, 937-964.

13. Xiaoqing Liang and Virginia R. Young*, 2020. Minimizing the Probability of Lifetime Exponential Parisian Ruin. Journal of Optimization Theory and Applications, 184,1036-1064.

14. Xiaoqing Liang and Virginia R. Young*, 2020. Reaching a Bequest Goal with Life Insurance: Ambiguity about the Risky Asset’s Drift and Mortality’s Hazard Rate. ASTIN Bulletin, 50, 187-221.

15. Xiaoqing Liang and Virginia R. Young*, 2019. Minimizing the Probability of Lifetime Ruin: Two Riskless Assets with Transaction Costs. ASTIN Bulletin, 49, 847-883. 

六、联系人：梁晓青，  联系方式：电子邮箱：liangxiaoqing115@hotmail.com